RL2022-07-10 08:46:41
RL倒数第三行的公式怎么来的？我记得还有w权重呀，怎么这里没有？
回答（1）
Essie2022-07-11 11:44:17
Essie你好，因为这里是将组合的标准差拆分为来自主动风险的部分和来自基准风险的部分，但由于标准差不可以直接相加减，只有方差有可加性，所以先加了平方又开了根号，组合的方差等于主动管理的方差+基准的方差。这里的RA和RB是整体组合中的主动风险和基准风险，不需要加权重了。
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