Essie2022-07-11 10:21:08

你好，total return等于price return+roll return+collateral return之和，所以只要分开来求这三个部分的return就好了。
Price return=(Current price –Previous price)/(Previous price)=(877-865)/865=1.387%，
roll return=(Near term futures contract closing price – Farther term futures contract closing price)/(Near term futures contract closing price)=(877-883)/877=-0.684%，
collateral return=0.6%/4=0.15%，
因此Total return=1.387%-0.684%＋0.15%=0.85%。