张同学2022-07-08 15:27:06
张同学残差项序列相关和自变量序列相关，导致的后果、检验方法有异同
回答（1）
Essie2022-07-08 18:14:15
Essie你好，通常我们说的违反模型假设的序列自相关都是针对残差项而言的，针对残差项的序列相关，多元回归中用DW检验，它会导致标准误有偏，从而需要调整标准误，或是使用AR模型来建模。
AR模型中的序列自相关用自相关系数做t检验，修正方法是将出问题的那个lag加回到方程中去。
自变量的相关性没有学习过它的检验，如果自变量之间存在相关性，滞后一期的数据能解释未来的数据，那么还是说的AR模型。
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