张同学2022-07-07 20:48:47
张同学老师，本case的第二小题，在求解IR的过程中，分母应是积极风险σA，也可以用σ（RP-RB）表示对吧？我计算分母是代入的是（19%-11%），请问这个为什么不对？谢谢
回答（1）
Essie2022-07-08 13:58:56
Essie你好，IR公式中的分母是active risk没错，你写的表达方式也是对的。但是有个问题就是19%和11%分别是组合和基准的回报标准差，而active risk是主动回报的标准差。标准差不能直接相加减，所以不能直接用19%-11%，只有方差能够直接加减。
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