圆同学2022-07-07 19:47:19
圆同学课后题第28题，老师的思路在截屏里，说是方程2的B1=0就可以满足方程2的协方差平稳了，但方程2是否平稳，不是看B1是否=1吗？咋弄的？
回答（1）
Essie2022-07-08 17:48:44
Essie你好，看方程中的b1是否等于1，是判断方程是否存在单位根的办法，如果b1等于1说明AR模型存在单位根。如果模型存在单位根了，那么就需要使用一阶差分对方程进行修正。通过一阶差分后的方程b0=0，b1=0，此时就消除了单位根的问题。
本题表格1给出的是一阶差分后的回归数据，所以此时如果检验得到了b1是等于0的，就说明了方程不存在单位了，是满足协方差平稳的。
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说他等于0，这只能说是歪打正着，只是本题的一个巧合而已……如果检验统计量非常大，也就是说它不等于0，那思路上还是要看他是否等于1的……
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在做题时，一阶差分前，做的是单位根的检验，即检验b1是否等于1。一阶差分后，做的是b1的显著性检验，即b1=0。本质上其实是因为在二级数量中我们默认一阶差分就可以修正单位根的问题了。
对于本题因为模型是已经做过一阶差分的，所以这里只要检验b1是否等于0就可以了。
但是严谨点说，在实务操作中，确实有一阶差分后依然存在协方差不平稳的情况，那么可能需要继续做二阶甚至三阶差分等等，但这就不在考纲和原版书讨论的范围内了。
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别在这胡扯了，扯这么长扯一大堆有用吗？问题就是问一阶差分之后的方程是否协方差稳定，就看一阶差分后的方程的B1是否等于1，至于b1等于0，那是个巧合。
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检验b1是否等于1这是在做单位根检验(DF检验)，不是随便检验一个方程的b1都可以。如果现在你要对一阶差分后的方程(regression 2)看b1是否等于1，那么就是在regression 2的基础上再次进行单位根检验，就要在方程左右两边减去yt-1。
Q28的题干说的是根据表格1的回归结果，来判断方程是否存在单位根，所以是对b1和b0进行显著性检验，两者都为0，则方程变为yt=et，存在有限的均值复归线，协方差是平稳的。
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