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张同学2022-07-07 14:00:29

老师，图中是我之前记得一句话，现在不太理解了，VAR值不就是用来衡量左尾风险的吗？怎么成了它的局限性了呢？谢谢

回答（1）

Essie2022-07-07 21:30:03

你好，VaR确实是用来衡量左尾风险的，也就是说它只能确定在某一显著性水平下，一段时间内最小的损失是多少，这个指标有且只能衡量左尾的极端风险。没法衡量右尾，或者是整体组合的平均风险，所以这也是它的局限性。

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