圆同学2022-07-07 11:35:03
圆同学这道题老师的讲解过于简单了吧，原文当中确实说了他判定不是协方差稳定……通过对AR1模型的系数0.9767的判定，与1的显著性水平如何，才好下结论吧？？
回答（1）
Essie2022-07-07 17:30:11
Essie你好，老师的讲的没错，文中原话说的是“主人公发现时间序列数据的均值和方差不是稳定的”，也就是出现了协方差不平稳的问题。
这里不需要再进行单位根检验了，因为即使你做了单位根检验，得到的也是均值不稳定的结论，具体方差是否稳定的检验在原版书里是不涉及的，所以也没法清楚的下定论。这道题目考查的点在于是否清楚协方差平稳的条件是什么，即时间序列数据的均值平稳，方差平稳，协方差平稳。
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