圆同学2022-07-07 10:37:29
圆同学按本截屏的视频讲解来说，他这个检验不单能检查出error 与X之间的关系，也就是异方差…………还能检查出自相关呀，这个检验功能强大呀，那为何还要单独把异方差和自相关分开来讲呢…………这个等式有啥特殊吗？能用来检查自相关吗？
回答（1）
Essie2022-07-07 17:10:12
Essie你好，这张手写版书最上面用残差的平方来建模的公式，只能得到残差的平方是个时间序列数据，残差的平方消掉了残差正负的影响，所以不能清晰的说明是否存在残差自相关。AR模型中检验序列相关问题还是要用残差的自相关系数做t检验，检验出来哪一个滞后项有问题，就需要将哪一个滞后项加回到原方程中去以修正自相关问题。
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