Essie2022-07-07 15:09:29

你好，在AR模型中我们是用ARCH模型检验异方差问题，比如说一个AR1模型，xt=b0+xt-1+e，此时xt，和xt-1都是时间序列数据。
异方差研究的是残差的平方和自变量有关系，这你说的是对的，在上面的方程中也就是xt-1和残差的平方有关系。
xt-1本身是时间序列数据，所以和时间有关，如果现在证明残差的平方也是也是一个时间序列数据，那么就可以说明xt-1和残差的平方也具有相关性，是用了这么一个迂回的方式。
所以你看到了新的回归方程是本期和滞后一期的残差的平方来建模，通过对a1进行显著性检验，如果拒绝原假设说明a1不等于0，那么就说明当前残差的平方和时间是真的有关系。
因为自变量和时间相关，现在又证明了残差的平方和时间相关，从而自变量和残差的平方相关，换句话说，当前有异方差问题。