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15****692022-07-06 22:51:34

Reading 31课后题第25题，为什么违约概率用的是historical的违约率，不是应该用risk neutral的吗

回答（1）

Nicholas2022-07-07 11:19:42

同学，早上好。
这里题目中给出的是Percentage of Bonds That Survive and Make Full Payment，不是历史的违约率，另外这里也没有给到风险中性的违约概率，只能用给出的当前违约概率计算。因为目前计算的是债券的预期未来价值是无违约和违约金额。

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