圆同学2022-07-06 21:50:58
圆同学从残差项的自相关的4个相关系数来看，都与0不显著，说明残差项是不相关的，那不就可以使用C选项的线性回归了吗？
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Essie2022-07-07 11:48:27
Essie你好，exhibit 1中是一阶差分后的AR模型，然后对残差的自相关系数做t检验得到了AR模型中残差没有自相关的结论，说明AR模型在自相关这一点上是不违反模型假设的。因为AR模型中时间序列数据的相关性全部在自变量中体现，残差中才不会存在相关性了。
这和线性回归没有关系，如果你是在线性模型中做DW检验，然后没有序列自相关，才说明可以使用线性回归。
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方程2的几个残差项相关数都等于0，也就是残差项之间不相关，符合了线性回归的假设，可以使用线性回归方程啊……细想，那方程2其实是个常数数列嘛…………但题目问的是原始的时间序列，也就是方程1，方程1的残差项之间高度相关，所以不能用线性方程。可以这么理解吧？？
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