189****97422022-07-05 18:56:44
189****9742判断short方Loss的原因，rf上升，代入公式①，整体是上升的，可以解释，但是如果代入公式②，整体应该是上升的呀，这个怎么解释B就是正确选项呢？
回答（1）
Essie2022-07-06 11:11:24
Essie你好，因为用公式2的话，如果无风险利率上升，那么在t时刻签订的反向合约，FPt,T也会更高，所以公式2中的分子和分母都会上升，因为反向合约的价格更高，空头方会有loss。所以用公式1去解释更简单，公式1中的FP是在0时刻确定的，不会因为rf的变化而变化，那么变化的只有分子中的rf了。
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