189****97422022-07-05 15:01:46
189****9742为什么accrued interest是用0.2呢？自上个派息日到bond交易日这段时间t，卖方持有bond的应计利息应该是0.8吧，为什么是0.2呢？0.2是T-t这段时间的应计利息呀。请老师答疑。
回答（1）
Essie2022-07-05 17:07:57
Essie你好，AI0=0.08，AIt=0.2，0.08是在0时刻去购买债券，距离上一次付息日的应计利息，是加在clean price112上的。
AI at futures contract expiration是签订的期货合约期间债券累计的AI，也就是在期货合约结束时，再去看距离上一次付息日累积的应计利息是多少，为0.2。
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