张同学2022-07-04 23:41:49
张同学百题portfolio case2第5题，active risk squared是什么意思？基础班讲过吗？是需要掌握的考纲知识吗
回答（1）
Essie2022-07-05 10:21:10
Essie你好，active risk squared是主动风险方差，它有一个固定公式：Active factor risk + Active specific risk，前者是主动因子风险是指由于组合与基准对风险模型中指定因子的风险敞口不同而导致的主动风险平方的贡献。后者是主动特定风险(或者理解成证券选择风险)是由于投资组合对单个资产的主动权重与资产剩余风险相互作用而导致的主动风险平方的贡献。
基础班讲过在R39偏后面关于主动风险归因的内容，是需要掌握的考点。
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