张同学2022-07-04 23:11:10
张同学百题portfolio case1第2题，return standard deviation是什么，答案中西格玛B=11%，基金的西格玛P应该=19%，为什么二者之差不是active risk（5%）
回答（1）
Essie2022-07-05 10:08:53
Essie你好，return standard deviation是回报的标准差，19%和11%分别是组合和基准的回报标准差，而active risk是主动回报的标准差。标准差不能直接相加减，所以不能直接用19%-11%，只有方差能够直接加减。
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