圆同学2022-07-04 11:25:22
圆同学题目中说是432个样本，表格中的观察值的数量是431，两个不应该相等吗？？差异是出在哪里呢？
回答（1）
Essie2022-07-04 16:31:33
Essie你好，根据题干内容“Chiesa collects 432 months of data. The regression is estimated with 431 observations because the independent variables are lagged one month. ”也就是说因为自变量是滞后一个月的数据，因此是用第431个数据去解释第432的数据，所以自变量的观测值只有431个。
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这是什么操作？？不懂，滞后是个什么玩意儿？？时间序列中会讲到吗？？
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比如说用上月的股票回报率去预测下月的股票回报率，找到了12个月的数据，模型为Ri=b0+b1*R(i-1)+e，用1月做自变量2月就是因变量。1月就是2月的滞后项。一直做下来，最终是用11月做自变量12月因变量。所以虽然找了12月的数据，但自变量的观测值只有11个。时间序列中主要讲的就是这个。
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