Essie2022-07-04 21:23:15

你好，
1.Q35 是的，因为company3的股价呈指数趋势，所以是log模型。company 3还存在序列相关性，那就说明趋势模型不能用了，需要改成自回归模型，所以是AR1模型。题目中并没有涉及第二个滞后项的相关描述所以不是AR2。
2.Q34 本题考查协整。如果两个时间序列都不存在单位根，那么就可以进行回归分析。如果自变量或因变量是一个存在单位根，另一个不存在单位根那么就不能进行回归分析。如果自变量和因变量都存在单位根，那么当两者协整时可以进行回归分析，如果不存在协整就不能进行回归分析。以上是关于协整需要掌握的知识点，所以根据exhibit 5，company 3的股价不存在单位根，但油价存在单位根，因此不能进行回归分析。
3.Q33 通过exhibit 5可知company 1存在ARCH(1)，即出现了异方差问题。不存在ARCH(1)，代表是同方差。ARCH(1)是指当期误差的方差与上一期误差的方差存在相关性，意味着当期误差的方差可以预测下一期误差的方差，因此本题选B。
4 Q32 本题让我们根据exhibit 3和4中的数据来计算，所以不需要你自己看一阶差分和加上滞后项呀，exhibit 3给出了自变量是ln Salest−1 − ln Salest−2以及ln Salest−4 − ln Salest−5，它们的回归系数，exhibit 4中还给出了具体的销售值，带入计算即可。
5.是的。6.1）是的；2）不包含系数，减的是滞后项，和系数没有关系。7.是的，但是对g进行显著性检验的计算，不在考纲要求的范围内了。题目会直接告诉你DF检验是拒绝还是没拒绝原假设，你知道拒绝原假设代表没有单位根，会用结论就行了。