赵同学2022-07-03 00:11:43
赵同学R2 多元 1. Q31题 如何导致的系数标准误被高估，是因为新加入变量同其他自变量相关系数高么？2. Q32 问题问评级系统预测共同基金业绩能力？评级系统如何反应这业绩能力啊？评级越高，业绩越好是么？在这里它不是信用评级？3. Q18 和Q26 在显著性水平阿尔法=5% 这个tc=1.96 是因为在这两道题都是因为大样本么？ 这个大样本是指自变量X还是Y啊？4. 回归方程回归的是Xor Y？
回答（1）
Essie2022-07-04 18:19:21
Essie你好，
1.Q31：如果新加入的自变量同已有自变量的相关系数较高，那么就说明模型存在多重共线问题，假设两个变量是高度相关的，那么本质上我们只需要保留其中一个自变量在方程中就可以了，因此另一个自变量对于因变量的解释力度应该是很低的，此时这个解释力度低的自变量的斜率应该不显著，因此倒推其标准误应该是增大的。
2.Q32：本题问smith提出的三种方法中，哪一种最能体现晨星评级系统预测共同基金业绩的能力？这里评级不是信用评级，晨星也有对共同基金的盈利能力，风险回报等指标进行的共同基金的评级。
3.对的，这两个case中，一个样本数据为1700+，另一个为400+都属于大样本。大样本指自变量。
4.回归方程回归的是Y。
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