苟同学2022-07-02 11:32:57
苟同学老师请问一下,基础课时老师讲修正序列相关第二个方法是GLS,但是强化课上怎么变成AR?
回答（1）
Essie2022-07-04 11:52:03
Essie你好，多元回归中修正序列自相关的方法有两种：1.修正标准误，使用Hansen method；2.通过修改回归方程本身以消除序列相关性，即用AR模型回归。但是原版书中更推荐使用第一种方法进行修正。
修正条件异方差也有两种办法：1.修正标准误，使用White-corrected standard errors；2.使用GLS。不要搞混了哦。
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