188****93182022-07-02 11:23:36
188****9318Pv. Fixed=C*(b1+b2+b3)+1*b3. 这道题的固定价格为什么没有1*B3？
回答（1）
Essie2022-07-04 09:21:36
Essie你好，这道题固定端的价格是你列的这样计算没错呀。PVfixed=0.1%*(0.9997+0.9988+0.9976)+1*0.9976=1.0005961；PVfloating=(1+0.03%)*0.9997=1
value = 5b*(1-1.0005961)=-2980500
但是你截图上的答案是利用反向合约法进行计算的，所以它没有计算PV fixed和floating，而是用新老合约中的fixed rate扎差乘以折现因子之和再乘以本金得到的。
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