阴同学2022-06-30 22:26:56
阴同学这样算出来的不是bond的价格变化吗。用的△spread和duration都是bond的数值呀
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Nicholas2022-07-01 13:53:13
Nicholas同学，下午好。
题目这里问的是price change in the 5-year CDS on ABC debt，因此是ABC债务5年期CDS的价格变化，信用利差扩大，则CDS Price也会变小，
CDS Price=1+（Coupon-Spread）*D，那么这里仅考虑价格变化，因此我们带入的也只是利差的变化来计算即可。
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