icqcu2022-06-30 09:40:49
icqcu这里length怎么理解。？ 对应的结论是什么
回答（1）
Nicholas2022-06-30 16:49:18
Nicholas同学，下午好。
Bond3是Straight bond，Bond4是Callable bond，Bond5是Putable。
在价格-收益率曲线图形中，利率较低时，Callable bond有负凸性，其久期相对不含权债券偏小；利率较高时，Putable bond有正凸性，其久期相对不含权债券偏小。因此，当利率上升，Callable bond的久期由偏小（相对不含权债券）变为正常（相对不含权债券），该变化视为久期的延长。
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