史同学2022-06-29 21:22:21
史同学这两道题都是本节的课后题，两道题算RA的思路不一样，是不是可以认为只要同时给出组合和基准的收益的时候都得使用第二道题的解题思路
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Essie2022-06-30 10:31:47
Essie你好，其实这两题本质是一样的，只是Q2中给出的是单一回报率，所有用这个单一回报率去分别根据组合和基准的权重去计算组合和基准的收益，然后轧差则为active return。但是Q3中分别给出了组合和基准的在不同资产类别上的回报率，所以整体组合的收益就用组合的权重和组合在不同资产类别上的收益去计算，基准同理。如果题目同时给出了组合和基准的收益用Q3中的方法去计算active return。
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