张同学2022-06-29 11:46:55
张同学百题alternatives case7第1题，calendar spread是什么？为什么July-Auguedt为负，代表contango呢
回答（1）
Essie2022-06-29 21:55:21
Essie你好，Calendar spread是日历价差，它有一个公式Calendar spread = near term futures contracts - longer term future contracts(近月合约的期货价格减去远月合约的期货价格)，当日历价差为负时，近月合约的价格低于远月合约的价格，期货价格处于升水，因此是contango。
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