赵同学2022-06-28 19:43:26
赵同学老师，请问一下，课程中说swap rate要比govorment spot rate风险高一点，更适合private company作为benchmark，那这道题里面，根据政府的spot rate算出的swap rate为什么还比较低呢，比如四年期的spot rate是8%，但是四年期的swap rate就是7.81%，按理如果swap rate要比govorment spot rate风险高一点，那么swap rate不也应该比同期的government rate高一些吗
回答（1）
Nicholas2022-06-29 16:11:57
Nicholas同学，下午好。
数值的结论并不准确，因为数值是可以赋值的，只能说这里给出的数值不是太好。
另外是会有互换利率低于基准利率的情况，因为互换利率的流动性是更好的，如果基准债券流动性更差，则需要加一部分流动性溢价补偿。
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