188****93182022-06-27 23:45:45
188****9318完全不懂这题的underlying 还有题目是什么意思
回答（1）
Essie2022-06-28 09:46:03
Essie你好，这道题是利率互换，Q1问的是如果站在收固定支浮动的一方，利率互换合约的价值是多少。Q2问的是如果站在收浮动支固定的一方，利率互换合约的价值是多少。这两个合约的其他条件全部相等，只有方向不同。所以gain和loss的数字金额相同，只有盈亏方向不同。
2年前签订的合约固定利率为2%，当前签订的合约固定利率只有1.3%，因此站在收固定的一方是gain的，因为如果2年前不签订的话，收到的fixed rate就更低了，所以Q1中是+3,375,000。Q2中头寸相反，为-3,375,000。
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