188****93182022-06-27 23:42:45
188****9318不理解
回答（1）
Essie2022-06-28 09:41:34
Essie你好，这题是根据反向合约的思路进行求解的，题目中说2年前进入的7年期的收固定的互换，固定利率为2.0%。当前市场上5年期互换固定端利率为1.3%，两个合约到期时间相同，把固定利率为1.3%的合约看成是反向合约。所以2年前签订的收固定的互换是gain的，因为当前市场上的固定利率更低了。因此站在当前时点的合约价值为（2.0%-1.3%）*（B1+B2+...+B5）合约还有5年结束，所以使用5个折现因子，最后在此基础上乘以NP，即得到了当前互换合约的价值。
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