188****93182022-06-27 23:17:41
188****9318请老师详细画图讲解一下，谢谢
回答（1）
Essie2022-06-28 10:09:32
Essie你好，见下图，本题让我们计算0时刻签订的long FRA合约的价值，当时签订的FRA rate为0.877%。3个月过去，当前市场上的90天libor和180天libor分别1.25%和1.35%，根据这个条件我们就能计算出站在t=3m，新的FRA rate(3*6 FRA)，他和原来老的6*9 FRA锁定的利率都是6-9月。
根据FRA的定价公式，先计算新的FRA rate，下图左边的第一步，然后计算出这个新的FRA和老FRArate进行扎差，然后折现用的是3时刻0-6的libor 1.35%，见右边第二步。
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