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张同学2022-06-27 08:21:43

老师，两个问题：1）AR模型违反假设中的条件异方差是指误差项的后一期可以解释前一期的自己，因此有ARCH情况，这个理解对吗？2）那AR下的SC是指什么来着？谢谢

回答（1）

Essie2022-06-27 11:56:13

你好，1.理解正确。2.AR模型中的自相关指εt和ε(t-k)的自相关系数(做t检验)显著地不同于0，则说明残差项之间存在相关性。

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