陈同学2022-06-27 00:07:13
陈同学自相关是指残差的自相关，为什么是对残差，不是自变量自相关？
回答（1）
Essie2022-06-27 11:52:47
Essie你好，序列自相关其定义指的就是残差与残差之间存在较强的相关性。如果多元回归中相邻两个残差存在较强的相关性，那么说明自变量之间存在相关性，从而可以用AR模型来建模。其实就是通过残差来体现了一组自变量之间的相关性。
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那自变量之前存在相关性呢？属于什么？
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如果是模型存在多个自变量，且多个自变量存在较高的线性相关，属于多重共线性。
而上面说的是对于同一个自变量，这个自变量输入不同的数据，会得到不同的残差，然后残差之间存在相关性，说明输入的这一组自变量之间存在相关性。
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这一点没太理解，输入的自变量存在相关性，为什么用残差来反应？假如用自变量来反应不就好了吗？
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自变量存在相关性只是模型存在自相关的原因之一，模型存在自相关还有其他的原因，所以不能只检查自变量，违反模型假设研究的都是残差。比如如果模型出现自相关问题，可能不仅和一阶滞后项有关系，还和n阶滞后项有关系。或者是模型遗漏重大变量，经济变量的惯性作用，模型设定不当等问题。
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