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圆同学2022-06-26 14:22:00

课后题第11题，IR也可能是符合的呀，毕竟分母active risk是个很小的数字，这样会使IR变的较大一些，=0.18左右也是正常的呀。不理解

回答（1）

Essie2022-06-27 16:44:29

你好，第二句话说的是组合的IR较小，IR=active return/active risk，closet index的active return和active risk应该都非常低，所以IR实际上无法确定，所以这句话它不对，这句话不能说明组合是closet index。

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