圆同学2022-06-26 14:11:33
圆同学课后题第9题，我看了讲义，直接说就是两个收益的相关系数，但这道题，将除以标准差，说成risk-adjusted，也没啥错误呀，真是让人糊涂
回答（1）
Essie2022-06-27 16:26:55
Essie你好，TC衡量的是风险调整后的anticipated return和active weights的相关系数，这道题不是错在risk-adjusted上，analyst one错在他说的是realized return和anticipated return。analyst two错在他说的是realized returns和active weights，如果把realized改成anticipated，那么analyst two的说法就是对的。
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