唔同学2022-06-26 02:37:51
唔同学老师你好，我想问一下在夏普比率当中可以把投资组合当成一定比例的风险资产和无风险资产的组合，但是信息比率计算的又是portfolio和benchmark做组合，这两个什么区别呢？谢谢
回答（1）
Essie2022-06-27 15:45:29
Essie你好，夏普比率衡量每单位风险的绝对回报，即SRp=(Rp-RF)/STD(Rp)，见下图，夏普比率是资本市场线的斜率，所以组合的回报可以看成是风险资金和无风险资产rf的组合。而信息比率衡量的是每承担一单位的主动投资风险所能够获得的主动投资收益，其衡量的是获得超额收益的能力，所以是主动管理组合基准的组合，sharpe ratio是information ratio的一个特例，即以Rf为benchmark的特例，它的公式为IR=(Rp-RB)/STD(Rp-RB)。
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