圆同学2022-06-25 21:17:19
圆同学本题又没有说是最优组合，为什么可以按这个等式算呢？？又一个神经病。
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Essie2022-06-27 15:10:04
Essie你好，无论是否是最优组合都可以利用这个公式来计算，这个公式所表达的含义是：一个积极管理的投资组合的夏普比率的平方等于基准的夏普比率的平方加上信息比率的平方。没有规定必须是最优组合才可以用这个公式，但如果是最优组合，那么IR最大，IR方最大，最终会使SRp^2最大。
基准组合的夏普比率为0.44，fund W的信息比率为0.35，因此新组合的夏普比率应该是根号下0.44^2+0.35^2.
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课上老师说了，只有在最优组合的情况下，三个平方的公式才成立，另外两个公式也才成立。现在又说不是最优组合也成立了，我见鬼了。
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在最优组合的情况下，三个公式都是成立的。通常在这个SRp^2=SRB^2+IR^2公式中，都是默认最优组合，但如果像是在本题这种情况下，这个公式也是适用的。
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