RL2022-06-25 15:54:41
RL既然现实中不存在，为什么还要计算呢？这个理论的意义是？
回答（1）
Essie2022-06-27 13:13:04
Essie你好，理论中不存在的原因是这个方法假设了投资者是风险中性的，利用这个方法可以计算出风险中性下的期权价格。实际上人都是风险厌恶，但你如果要用风险厌恶来做前提假设，就很难去求期权价格了，模型会更加复杂。金融中的很多模型和理论都有风险中性的假设，比如说经济学中的CIRP，固收中关于信用风险模型等等。
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