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加同学2022-06-25 12:49:28

老师这里credit spread变得更陡峭了，也有可能短端长端都是上涨，只是短端上涨的少，长端上涨的多，也可以实现呀？

回答（1）

Nicholas2022-06-27 17:25:13

同学，下午好。
同学的理解是正确的，但是策略同样是适用的，主要矛盾在长期利差上涨，那么要在长期买保护；由于需要多空双方使得匹配期初的BPV，那么短端就需要卖保护。

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