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RL2022-06-25 11:19:21

这个反向合约3X6的FRA，怎么cover掉9月的CF呢？这反向合约里只有6月有一笔-CF呀？

回答（1）

Essie2022-06-27 12:49:38

你好，原来在0时刻签订的是6*9 long FRA，意味着6月开始借钱9月还钱。现在站在t=3时点，签订一个反向合约3*6 short FRA，意味着(3个月以后)6时点借出资金，9时点收回本金。现金流都在6月和9月，且头寸相反。

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