孙同学2022-06-23 23:47:46
孙同学R33第十八题，为什么是（155-153）/1.0012^0.5，而不是155-153/1.0012^0.5呢
回答（1）
Essie2022-06-24 09:28:31
Essie你好，这里求价值用的是反向合约法，153是之前签订的远期合约中，到期时的成交价格。155是当前市场上同样时间到期的，远期合约的价格。也就是说两个期货合约的价格到期时间是相同的，一个是过去看到的，一个是现在看到的，交割时间是同一天，先用这两个合约扎差，即可得到到期日那天的gain or loss。然后在这个基础之上，再将差值折现到当前时刻，所以分子中的(155-153)是有括号的，折现是除以1.0012^0.5。
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