张同学2022-06-23 23:15:45
张同学百题derivatives case5 第6题，题目问的什么意思，为什么选B呢
回答（1）
Essie2022-06-24 10:18:05
Essie你好，本题题目问，如果GI股票的价格在接下来的30天内接近75美元，期权的vega和theta会如何变化。
theta是和到期时间相关的，vega是和标的资产价格变化相关的。通常情况下，期权的theta都是负的。随着到期日的临近，期权价值下降的速度会加快，即theta的绝对值变大。当期权接近ATM的时候，vega最大。题干中说在接下来的30天里，股票的价格靠近75美元，而期权的行权价格时也是75美元，因此是ATM，所以vega上升，且那时更临近到期日因此theta的绝对值变大。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
当期权价格=执行价格时，gema最大。没有讲过ATM时，vega最大，vega最大是如何推导出来的呢
- 追答
-
当期权处于ATM的时候，此时标的资产的价格波动直接会影响到期权是赚钱还是亏钱，所以此时期权价值对标的资产波动变化的敏感性最大，因此vega最大。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片