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张同学2022-06-23 23:14:37

百题derivative，case5第3题，Black model中为了对冲利率上涨，不就是long一个call option吗，为什么答案选B呢

回答（1）

Essie2022-06-24 10:00:28

你好，首先要知道当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌；当利率上升时，欧洲美元期货的价值会上升。因此现在想对冲利率上涨的风险，所以是long put eurodollar futures，而不是long call。

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