圆同学2022-06-23 13:46:50
圆同学关于B选项。这里虽然有9个变量，但只有6个是相关的，如果按9个来算的话，其中好多个协方差必然是0……但从模拟或者检测的过程来看，只需要针对这6个有相关性的变量重新设定成一个多元分布，另外三个相关性为0的变量还是按独立的进行模拟或者检验，如此看来也就是6×5÷2=15个协方差呀。网校到底搞清楚没有？
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Essie2022-06-23 16:49:25
Essie你好，这里不能只算相关因子的协方差，需要把所有因子的协方差矩阵都算出来，也就是说即使有些因子之间不相关，无论协方差的取值是多少，还是需要考虑所有的因子。9个因子中有6个存在相关性，这说明了在抽取随机变量值的时候，会利用6个相关因子的多元分布来进行抽取。但在对整个模型进行校准，计算标准差时，每一个因子都需要被考虑进去，所以协方差矩阵中是计算36个协方差。
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3个相关性为0的，也要列进新的多元分布里边？？不是按其各处的standalone单独计算吗？？
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6个相关的变量可以做多元分布取随机数，3个不相关的变量做独立分布抽取随机数，但是最终这个模型是用了9个因子，所以在计算的时候所有的因子都要考虑。
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不相关的3个也硬塞进来算一算，结果还是0，真是闲的慌、吃饱撑的了！
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理论上是需要考虑模型中使用的所有9个因子，即使有一些因子之间的协方差为0。
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