陈同学2022-06-23 11:49:28
陈同学请问怎么理解这里的receive floating？在实务当中long的一方如果要pay fixed，相对应的short的一方是receive fixed，还需要pay floating吗？
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Essie2022-06-23 14:21:06
Essie你好，long方如果pay fixed rate，那么是收floating rate；short方pay floating rate，收fixed rate。
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既然long方和short方都是想要锁定一个fixed rate，为什么还要引入floating rate呢？这样不是又要额外承担floating rate这部分的风险吗？
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做plain vanilla利率互换的时候，双方的预期是不一样的，不是两方都要锁定fixed rate，收浮动利率支固定利率的一方认为未来利率会上升，而支浮动收固定的一方认为未来利率会下降。
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