Gakki2022-06-22 23:12:31
Gakki为什么R40的第12题不选A选B呢？
回答（1）
Essie2022-06-23 09:30:20
Essie你好，根据exhibit 1，投资组合在95%置信区间下，每日VaR为1.1m，月度VaR为5.37m，意味着一天损失大于等于1.1 million的概率是5%，一个月损失大于等于5.37的概率是5%，因此B是正确的。A选项中没有提及在百分之多少的概率下每天至少损失1.1m，所以是不对的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
VaR的含义是什么呀，我还是没理解，为什么不是小于等于的概率是大于的
- 追答
-
VaR是在险价值，是指在一定的显著性水平上，在指定的时间段内的最小损失。
本题这里说小于等于或者说大于都可以，在5%的显著性水平下，每天的损失至少为1.1m(小于等于)，那么也可以说5%的概率，一天的损失会超过1.1m(大于)。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片