圆同学2022-06-22 21:47:04
圆同学关于这里的敏感性分析非常困惑，下边提及了T分布的事情。根本听不明白，希望举实际的例子加以详细说明。
回答（1）
Essie2022-06-23 11:04:59
Essie你好，首先要知道t分布相对于正态分布而言是低峰肥尾的，比如模拟一只股票的收益率，我先假定了这只股票的收益率服从正态分布，然后我发现了这只股票的收益率其实并不满足正态分布，发生极端损失的概率较高，应该用一个有偏肥尾的分布来代替正态分布。所以我将正态分布的假设换为了有偏的t分布，来重新模拟股票的收益率。在这个过程中，我只改变了分布这一个变量，所以是敏感性分析。
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