用同学2022-06-21 23:39:24
用同学老师您好，利率期权最后算settlement_payoff时，不是settled_in_arrear的吗，不是后结算的吗，为什么不需要折现呢？
回答（1）
Essie2022-06-22 16:10:12
Essie你好，现金流是后结算的没错，对于两年期的利率期权，现金流是发生在第三年。但是原版书中的例题和课后题都对此进行了简化，没有考虑滞后的现金流的问题，所以就按照原版书给出的这种方法做就好了。但实际中是应该考虑将现金流从第三年折现回第二年再继续做的。
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