圆同学2022-06-21 18:39:49
圆同学关于C-VaR是指平均亏损金额，但命名为条件conditional VaR，这个条件conditional，是咋理解呢？？
回答（1）
Johnny2022-06-22 11:13:07
Johnny同学你好，conditional就是基于某个条件的意思。C-VaR就是当亏损超过了VaR值时的平均亏损，这个前提条件（conditional）就是亏损超过VaR。比如你的VaR是亏损5%，那么当你的亏损超过了5%时就超出了VaR，在这个条件下，你的平均亏损就是C-VaR。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片