圆同学2022-06-21 10:08:15
圆同学C选项说的去年实际的波动率较小，这对VaR有什么影响呢？？每天的损失不大，但是累加起来却那么大，这个问题怎么看？不是有一定概率吗？比如说5%的概率也就是100天里面有5天的损失是这么个样子，其他天数就没损失了吧？还是怎么理解？
回答（1）
Essie2022-06-21 16:01:37
Essie你好，
1.C选项说的这种实际波动率较小的情况，会使得组合的价值的波动范围较小，因此更不容易突破VaR值。
2.每天的损失不大，突破VAR值的天数是0天，但累计起来损失又较大，这就体现了在波动率较低时，使用VaR值衡量风险的一个局限性。
3.比如说5%的VaR，它是指在5%的显著性水平上，在指定的时间段内的的最小损失是xx million，也就是说5%的情况损失会超过这个最小损失的阈值，并不是说只有5%的时间有损失，其他时间没有损失。
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