依同学2022-06-20 22:51:49
依同学老师，这是经济学第三个case的第5题，为什么forward rate一会儿用上面（标问号处）的数值，一会儿用下面（标问号处）的数值呢
回答（1）
Johnny2022-06-21 13:25:29
Johnny同学你好，原合约是long一个60天期的forward，现在过了30天要求盯市价值，那就需要签订一个反向合约。原合约既然是long，那么就是用原来60天期的ask price也就是2.0085。新的30天期的远期合约是要用当前（30天后）的spot price加上30天的forward point得出，而且是要用bid price，因为我们是short一个30天期的远期合约，这样能得出2.0086+7.6/10000=2.00936。所以这里有两个合约，分别对应于两个不同的远期合约，2.0085针对于原合约，2.00936针对于30天后签订的反向合约。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片