圆同学2022-06-19 20:53:20
圆同学参照林正老师前边讲义在APT模型中提到的参数与与自变量，宏观经济模型当中的参数和自变量又是谁呢？截屏提到的斜率是敏感度，类似APT中模型的beta，但在apt模型中自变量是贝塔，斜率是两个数字的差值也就是factor price………两类模型中的自变量和参数的位置是不是互换了？？
回答（1）
Essie2022-06-21 12:06:35
Essie你好，宏观经济模型中，因子(自变量)是surprise=actual-expected，因子敏感度为斜率。APT模型中，斜率是λ，自变量是β。两个模型中的参数正好相反。
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