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橘同学2022-06-19 10:56:58

二叉树求多利率risky bond CVA，折现率是怎么算的呀

回答（1）

Essie2022-06-20 09:56:43

你好，二叉树上的利率节点是题目会给出的条件，不用自己计算。通过折现因子可以得到基准收益率曲线，比如DF1=1.002506=1/(1+x1)，可以得到x1=-0.25%，以此类推。一般这种题目直接用DF算会比较方便。

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